Уралсиб Т-1

Сведения об эмитенте

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в ТОП 20 российских банков. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне A(RU), прогноз «стабильный».

Дебютный выпуск ЦФА «Уралсиб Т-1» удостоверяет требования к Эмитенту по выплате структурного дохода (в размере 1,625% номинальной стоимости ежемесячно вне зависимости от динамики Базового актива) и суммы погашения (ее размер зависит от показателя Базового актива в Предельную дату оценки).

Выпуск является структурным продуктом и имеет подверженность рыночному риску. Размер суммы погашения зависит от динамики базового актива и может составить менее 100%, но не менее 80% от номинальной стоимости ЦФА. При наступлении События дестабилизации* ЦФА «Уралсиб Т-1» гасится досрочно, при этом структурный доход не выплачивается, а размер суммы погашения определяется по формуле, приведенной в решении о выпуске ЦФА и паспорте продукта.

Базовый актив

Обыкновенная акция МКПАО «Озон» (Тикер: OZON, ISIN: RU000A10CW95, биржа: Московская биржа).

Доход и досрочный отзыв

Структурный доход в размере 1,625% от номинальной стоимости ЦФА независимо от динамики базового актива. Годовая ставка дохода составляет 19,5%, что на 5 процентных пунктов выше действующей ключевой ставки Банка России.

На каждой промежуточной (ежемесячной) дате оценки проверяется, достиг ли показатель базового актива барьера отзыва — 108%. Если акции OZON выросли с 15.06.2026 до этого уровня или выше, происходит досрочное погашение по 100% номинальной стоимости. Выплата структурного дохода на этом прекращается: инвестор получает весь причитающийся доход за прошедшие месяцы и полный возврат номинала. При досрочном отзыве годовая доходность для инвестора остаётся на уровне 19,5% за фактический срок удержания, однако абсолютный размер полученного дохода ограничивается числом прошедших месяцев.

Риск и погашение

Если досрочного отзыва не произошло, в предельную дату оценки размер погашения зависит от того, насколько снизился базовый актив за три месяца (с 15.06.2026 по 09.09.2026).

Снижение до 8% (показатель 92% и выше)

Номинальная стоимость погашается полностью — по 100%. Капитал полностью защищён. Совместно с накопленным за весь срок структурным доходом инвестор получает прибыль.

Снижение более чем на 8% (показатель ниже 92%)

Срабатывает барьер погашения, и выплата номинала определяется как наибольшая из двух величин: (а) Номинальная стоимость × 80%; (б) Номинальная стоимость × Показатель базового актива / 0,92. Таким образом, сумма погашения не может опуститься ниже 80% номинала.

С учётом суммарного структурного дохода в размере 4,875% от номинала за полный период обращения формируются следующие сценарии для инвестора:

Зона полной безубыточности: даже при снижении базового актива вплоть до 12,5% (показатель 87,5%) полученный структурный доход компенсирует умеренное сокращение номинала, и общий финансовый результат остаётся неотрицательным.

Максимальный рыночный убыток: если базовый актив падает более чем на 26% (показатель ниже 74%), сумма погашения фиксируется на уровне 80% от номинала. В этом наихудшем сценарии совокупный возврат инвестора составляет 84,875% от вложенных средств (80% номинала + 4,875% дохода). Возможный убыток, таким образом, ограничен и заранее известен.

*К событиям дестабилизации относятся стихийные бедствия, длительный сбой биржи, нарушение расчетной инфраструктуры и прочие события, в результате которых сопровождение выпуска ЦФА и исполнение обязательств по нему становится невозможным для эмитента ЦФА.

Полные условия приводятся в решении о выпуске.